Efter "The Black Swan"

Vet inte om det kan kallas en recension i vanlig mening, men jag vill gärna dela med mig av det jag tyckte var viktigt med Nassim Nicholas Talebs bok The black swan från 2007. (Köp nya upplagan från Adlibris.com) Använd inlägget för att avgöra om du vill läsa hela boken.

Talebs bakgrund från Libanon utgör ett intressant inslag både personligt och idémässigt. Det finns också en riktigt odräglig stroppig sida av boken eller författaren som man måste ta sig över för att komma igenom.

För mig var lösningen att läsa aforism-samlingen The bed of procrustes (Adlibris) för att förstå just hur stroppig och självgod Taleb är. Men liksom den på många sätt extremt jobbige Kevin Kelly kan skriva en extremt bra och samtidigt urkass bok (What technology wants) så har den jobbige Taleb presterat en bok som det finns mycket att hämta ur.

Nu till vad:

• En Svart svan är en speciell händelse. Den har stora konsekvenser, går inte att förutsäga, men tittar man på den efteråt är det inte så oväntat längre att den hände. Taleb skriver att den svarta svanen inträffar just för att den är osannolik. Annars tänker man ju sig att det är de mest sannolika sakerna som sen blir "sanna" genom att de inträffar. Ta 11 september-attackerna 2001 som exempel -- om det hade varit sannolikt att två plan skulle köra in i Tvillingtornen skulle det ju redan vara jaktplan i luften både där och på en massa andra ställen, alla cockpits skulle haft låsta skottsäkra dörrar, och så vidare. Detta är ett av Talebs huvudargument mot traditionell "sannolikhet" som ett verktyg att använda för förutsägelser.
• Taleb argumenterar för att vi kommer att få uppleva många fler svarta svanar än vi "borde" om man mäter med traditionell sannolikhetsteori. Han kallar samhället vi lever i nu för Extremistan, i kontrast till det tidigare Mediokristan.
• I Mediokristan är den huvudsakliga intäktsmodellen proportionerlig mot nerlagd tid. Där lever bagare och konsulter -- såna yrken som inte kan "skala upp" till en plötslig ökning av efterfrågan. Den som är konsult och tar betalt per timme kan ändå inte få ihop till mer än en 60-80 timmar i veckan -- inte till exempel 8 000.
• I Extremistan finns såna fenomen som Harry Potter eller Minecraft -- oväntade försäljningssuccéer som överträffar förväntningarna med flera tiopotenser. Där finns också de svarta svanarna. Det står inte så mycket i boken om varför de här fenomenen uppstår. Ibland tror jag att det har med vår uppmärksamhet att göra, och kanske med språkets konstruktion, hur vi fokuserar på en sak som hindrar oss att se resten.
• Grovt uppdelat tillhör Mediokristan den fysiska världen, och Extremistan den epistemiska världen (=världen av kunskap/information).
• Den svarta svanens teoretiska hemvist är "induktion", och problemet att från en serie av händelser förutsäga nästa. Taleb lånar och modifierar ett exempel från Russell med kalkonen som göds, och göds, och göds, och så plötsligt en dag kommer det oväntade att hända… Enligt Taleb underskattar vi sannolikheten för många oväntade händelser, men när de väl har hänt överskattar vi sannolikheten för att de ska hända igen.
• Redan i förordet deklareras en av principerna som är bärande för boken men också en av de svåraste att förstå: världen blir mer oförutsägbar på grund av vår ökande kunskap. Det fördjupas sen något, och har att göra med hur vi formar hypoteser baserat på den information vi får. Får vi mer information om en händelse som håller på att utspela sig formar vi hela tiden hypoteser varav många är felaktiga. Får vi mindre information leder det till färre felaktigheter… Han tar ett annat exempel (s 145). Basera förutsägelser om en galoppvinst på tio faktorer. Basera det därefter på tjugo faktorer. Förutsägelserna blir inte bättre, men självförtroendet blir bättre!
• En hel del resonemang i boken bygger på teorier jag kände till från min tid som kognitionsforskare, och Taleb behandlar dem väl. Det rör sig om de tankefällor vi ofta går i och som har studerats av främst Amos Tversky och Daniel Kahneman. Det har med sannolikheter att göra, hur vi tillskriver oss själva lyckade händelser (men inte misslyckanden), sånt som att vi blir lyckligare av att vinna 0 kronor än av att först vinna tio miljoner och sen förlora nio.

Det finns många saker i boken som gör mig lite fundersam. Jag har redan nämnt mekanismerna som alstrar svarta svanar. Själva mekanismerna för sannolikhet är också lite skumma. Det känns ibland som om Taleb blandar ihop "sannolikhet" och "uppfattad sannolikhet", liknande det misstag som Donald Norman gjorde med begreppet affordances i The design of everyday things (och begreppen affordance och sannolikhet är dessutom helt klart affilierade).

Ta grundexemplet med 11 september-attackerna: de verkliga förutsättningarna för attackerna finns ju där innan händelsen, antagligen vid många tillfällen under kanske ett års tid. Så den verkliga sannolikheten finns där. Det som är speciellt är att den upplevda sannolikheten inte hänger med.

Lite mer ur boken:

• "Tyst evidens" är ett av de begrepp som får en att se med nya ögon på slump och annolikhet. Han tar ett exempel på Cicero av en bild på människor som hade överlevt ett skeppsbrott efter att ha bett till gudarna. Cicero frågar efter bilderna på de som bad och sen dog i skeppsbrottet. De som dog utgör denna tysta evidens. Genom denna mekanism finns bara de som lyckades kvar som tecken på vad som hände, men de säger alltså inget om hur bra det var att be till gudarna.
• Med liknande resonemang behandlas nybörjartur -- det är helt enkelt bara de som har tur i början som fortsätter.
• Vardagslogiken bygger på liknande resonemang: "jag har inte sett honom göra det, alltså är han oskyldig". Taleb kallar det "naiv empiricism": vi letar efter exempel som stödjer vår "berättelse" och vår syn på världen.
• Vår "berättelse" och orsaker till det som händer är extremt viktiga för oss som människor. Vardagslogiken betraktar det som mer sannolikt att någon dör av "lunginflammation pga rökning" än av "lunginflammation"!
• Andreas Cervenka skrev en krönika nyligen om Talebs teorier om slumpens betydelse, med tillämpning på framgång i finansbranschen. Tror inte de exemplen finns med i boken, faktiskt.
• Förutom svarta svanar i form av hemska händelser finns det också positiva svarta svanar -- oväntade händelser som har mycket positiva följder. Jag nämnde succéerna med Harry Potter och Minecraft ovan. Det går att exponera sig mer eller mindre för såna positiva svarta svanar, och Talebs råd är att att gå på fester och bo i städer om man vill göra det.
• Taleb är från början ekonom och ger några konkreta råd i såna turbulenta tider som det är nu. Det första är att fokusera på konsekvenserna av en händelse, snarare än på sannolikheten för att den ska inträffa. Den andra är att skydda större delen av sitt kapital, exempelvis genom att hålla det på banken. Det gäller för 85-90 %. Resterande kapital ska man däremot utsätta för så mycket tänkbara positiva svarta svanar som möjligt, i form av investeringar med mycket stor hävstång. Om investeringarna går åt skogen har man trots detta kvar 90 % av sitt kapital. Går de bra kan man göra stora vinster även när ekonomin backar.
• Boken är väl inte direkt lättläst, och jag fick försöka ett par gånger innan jag kom igenom den. Men det enda område där jag inte kände att jag hade tillräckligt bra teoretisk bakgrund var när han pratade om "fraktal sannolikhet". Samtidigt kändes det som att det var ett centralt begrepp, så jag får försöka en gång till, om ingen av Infontologys läsare kan peka på en bra resurs för att komma vidare. Grunden till det är ett stort missnöje med normalfördelningen för att beskriva vissa fenomen i Extremistan, såsom inkomstfördelning. Som alternativ har Taleb tillsammans med fraktal-gurun Mandelbrot arbetat fram en sorts exponentiell fördelningsteori.

Taleb har också utforskat fenomenet "antifragil", alltså de saker som mår bra av att utsättas för prövningar och slit. Jag nämnde det i ett inlägg här, tidigare i år. Har fått för mig att hans nästa bok kommer att handla om det, men hittar inte länken just nu… :-) (Hörde lite liknande resonemang av Jonas Hallberg i Spanarna i P1 11 november, under rubriken "Dyster barndom, vägen till framgång". Trodde inte det var riktigt politiskt korrekt att diskutera.)

/Simon

Comments

[Martin]

Tack för recensionen Simon!

Intressant att se hur du snappar upp en del "humanistiska trådar", medan upplevelsen eller behållningen för mig var mer hårddragen åt det matematiska/statistiska hållet och Talebs Ludic Fallacy - bland annat fällan med Value at Risk-modeller för portföljhantering eller Black & Scholes formel för optionsvärdering som båda antar att risk är normalfördelad. Eller så är det så att minnets filter har arbetat och det är främst detta jag minns såhär fyra år senare...

Fascinerande iaf vad starkt han lyckats förankra memen Black Swan iaf såhär med några års perspektiv!

Förresten - har du läst Warren Buffets närmsta medhjälpare Charles Mungers tal från 1995 om Psychology of Human Misjudgement. Har den utskriven och försöker läsa en gång varje år. :)
http://www.rbcpa.com/Mungerspeech_june_95.pdf